On Balance Volume (OBV) เครื่องมือวัด แรงซื้อ แรงขาย

[admin]

On Balance Volume (OBV) เครื่องมือวัด แรงซื้อ แรงขาย
โพสต์เมื่อ 25/03/2015
On Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมือชี้วัดที่ใช้ในการคำนวณแรงซื้อ และ แรงขาย โดยการนำปริมาณการซื้อขายในวันที่ราคาขึ้นมาบวก และ ปริมาณในการซื้อขายในวันที่ราคาลงมาลบ

OBV ถูกคิดค้นโดย Joe Granville ในปี 1963 และเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการจับกระแสของแรงซื้อขายว่าเป็นบวกหรือลบ โดยผู้ที่ใช้กราฟเทคนิคจะใช้ทิศทางของ OBV กับ แนวโน้มราคาหุ้น เพื่อหา Divergence และเป็นการคาดเดาทิศทางหุ้นในอนาคต

วิธีการคำนวณ On Balance Volume (OBV)
เส้น OBV นั้นเป็นการนำปริมาณการซื้อขายแต่ละวันมาบวกลบและทบกันไปเรื่อยๆ โดยวันไหนที่ราคาปิดสู่งกว่าเมื่อวานก็จะนำมาบวก หากราคาปิดต่ำกว่าเมื่อวานก็จะนำมาลบ

ถ้าวันนี้ราคาปิด สูงกว่า ราคาปิดก่อนหน้า
OBV วันนี้ = OBV เมื่อวาน + ปริมาณการซื้อขายวันนี้

ถ้าราคาปิด ต่ำกว่า ราคาปิดก่อนหน้า
OBV วันนี้ = OBV เมื่อวาน – ปริมาณการซื้อขายวันนี้

ถ้าราคาปิดไม่มีการเปลี่ยนแปลง
OBV วันนี้ = OBV เมื่อวาน

ความสำคัญ
ทฤษฏีของ Granville ผุ้คิดขึ้นเครื่องมือ On Balance Volume (OBV) นั้นคือปริมาณการซื้อขายมักชี้นำราคาก่อนเสมอ ดังนั้นหาก OBV เพิ่มขึ้นนั้นหมายถึงว่ามีแรงซื้อเข้ามามากขึ้น เช่นเดียวกันกับหาก OBV ลดลงก็หมายถึงว่ามีแรงขายมากขึ้นและแรงซื้อน้อยลงนั่นเอง

โดยจากการค้นคว้าของ Granville เขายังได้บอกอีกว่าทิศทางของ OBV มักจะมาก่อนทิศทางของราคาหุ้น ถ้าหาก OBV มีแนวโน้มที่ขึ้นแต่ราคาไม่ขยับไปไหนก็มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะปรับตัวขึ้น และ ในทางกลับกันหากราคามีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ OBV กับมีทิศทางในทางตรงกันข้ามก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะปรับตัวลงเช่นกัน

สิ่งที่ควรรู้คือค่าของ OBV นั้นไม่ได้สำคัญ นักลงทุนที่ใช้เครื่องมือนี้ควรจะโฟกัสไปยังสามประเด็นด้านล่าง

วิเคราะห์ทิศทางและเส้นแนวโน้มของ OBV
ดูว่าทิศทางปัจจุบันนั้นเป็นทิศทางเดียวกันกับราคาหุ้นหรือไม่
ค้นหา แนวรับ และ แนวต้าน เพราะหากมีการหลุดแนวรับ หรือ แนวต้านนั้น ทิศทางของ OBV จะมีการเปลี่ยนแปลง และ เกิดสัญญาณซื้อขายได้
สังเกตุว่า OBV นั้นถูกคำนวณโดยการใช้ ราคาปิด ดังนั้นการหา Divergences, แนวรับ และ แนวต้าน จึงควรใช้ราคาปิด

ในบางครั้งอาจจะมีการเกิดปริมาณการซื้อขายสูงในวันเดียวทำให้มีการเปลี่ยนแปลง OBV ทันทีซึ่งอาจจะต้องมีการรอเพื่อการปรับตัวของเครื่องมือ หรือ Settling period.

Divergences
การหาสัญญาณ Bullish หรือ Bearish divergences จาก OBV จะเป็นการช่วยหาจุดกลับตัวของทิศทางหุ้นได้ โดยสัญญาณนั้นก็ยังคงอยู่บนทฤษฏีที่ว่าปริมาณการซื้อขายจะส่งสัญญาณก่อนการขยับของราคา

Bullish Divergences เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ OBV ปรับตัวสูงขึ้น หรือ ทำจุดต่ำที่สูงกว่าเดิมในขณะที่ราคาปรับตัวลง หรือ อยู่กับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Bearish Divergences จะเกิดขึ้นตอนที่ OBV ปรับตัวลง หรือ ทำจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่าจุดเดิม แต่ราคากลับปรับตัวสูงขึ้น

หากมีการเกิด Divergences ระหว่าง OBV กับทิศทางของราคาเราก็ไม่ควรประมาทที่จะจดมาเป็นส่วนหนี่งขอปัจจัยที่อาจจะเกิดการกลับตัวของทิศทาง

บทสรุป On Balance Volume
On Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการจับและวัดแรงซื้อและแรงขาย เมื่อมีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย ค่าของ OBV ก็จะสูงขึ้น เช่นเดียวในทางกลับกันหากมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ค่าของ OBV ก็จะลดลง นักลงทุนที่ใช้เครื่องมือนี้ก็จะใช้ OBV ในารเป็นตัวที่จะช่วยบอกว่าทิศทางของราคาหุ้นจะไปในทิศทางใดโดยสังเกตุและวิเคราะห์หา Bearish และ Buliish Divergencs พร้อมทั้งยังสามารถใช้กับ Indicators อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มความแม่นยำได้อีกประมาณหนึ่ง

No related posts.